Mathematikgebäude, Hörsaal E28

Nicht zuletzt durch die Finanzkrisen ist die Bedeutung von Modellrisiken für das Risikomanagement auf Finanz- und Energiemärkten in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Wir klären die grundlegenden Begriffe ``Risiko, Unsicherheit und Ambiguität`` zur Analyse von Modellrisiken und stellen anschließend verschiedene Ansätze zur Quantifizierung von Modellrisiken vor. Mittels verschiedener Beispiele illustrieren wir Varianten von Modellrisiken.

mit Vortrag von Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Universität Duisburg-Essen): Modellrisiken auf Finanz- und Energiemärkten

Fakultät für Mathematik

TU Dortmund