Veranstaltungen
Veranstaltungen der Fakultät für Mathematik
Kolloquium zur Versicherungsmathematik und Vergabe des Frommknecht-Preises , als mathkol
Termin
11.12.2017, 16.30 Uhr -
Veranstaltungsort
Mathematikgebäude, Hörsaal E28
Abstract
Expektile, Omega ratios und stochastische Dominanz
In der Theorie von Risikomaßen hat in letzter Zeit das Konzept von Expektilen vermehrt Interesse gefunden. Diese sind nämlich die einzigen Risikomaße, welche gleichzeitig die wünschenswerten Eigenschaften Kohärenz und Elizitierbarkeit haben.
Wenn man Expektile vergleicht, so ist das mathematisch äquivalent zum Vergleich von Omega ratios, welche ein bekanntes Performancemaß für Investitionsstrategien sind.
In diesem Vortrag werden wir Expektile und Omega ratios vorstellen und ihren Zusammenhang erklären. Außerdem wird darauf eingegangen, inwieweit diese Konzepte konsistent sind mit stochastischer Dominanz.
In der Theorie von Risikomaßen hat in letzter Zeit das Konzept von Expektilen vermehrt Interesse gefunden. Diese sind nämlich die einzigen Risikomaße, welche gleichzeitig die wünschenswerten Eigenschaften Kohärenz und Elizitierbarkeit haben.
Wenn man Expektile vergleicht, so ist das mathematisch äquivalent zum Vergleich von Omega ratios, welche ein bekanntes Performancemaß für Investitionsstrategien sind.
In diesem Vortrag werden wir Expektile und Omega ratios vorstellen und ihren Zusammenhang erklären. Außerdem wird darauf eingegangen, inwieweit diese Konzepte konsistent sind mit stochastischer Dominanz.
Hinweis
mit Vortrag von Prof. Dr. Alfred Müller, Universität Siegen: Expektile, Omega ratios und stochastische Dominanz
Vortragende(r)
Fakultät für Mathematik
Herkunft der/des Vortragenden
TU Dortmund