SR 611

Abhängigkeitsverhältnisse von Zufallsvariablen werden heutzutage häufig durch die zugehörige Copula beschrieben, die eine spezielle Verteilungsfunktion auf dem Quadrat I² = [0,1]² darstellt. Wir führen ein neues Skalarprodukt für Copulas ein, welches auf dem Sobolev-Skalarprodukt auf W^1,2(I²,R) basiert, und zeigen, wie sich geometrische Sachverhalte bezüglich dieses Skalarproduktes in stochastische Aussagen übersetzen. Dieser Zugang erlaubt u.A. die Konstruktion eines neuen Maßes der bijektiven Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen. Der Vortrag beschreibt die ersten Ergebnisse einer Kooperation mit Pavel A. Stoimenov (Fakultät für Statistik, TU Dortmund).

Prof. Karl Friedrich Siburg

TU Dortmund