Veranstaltungen
Veranstaltungen der Fakultät für Mathematik
Vortrag zur Versicherungsmathematik: ``Wie bewertet man Risiken`` und Vergabe des Frommknecht-Preises, als mathkol
Termin
01.12.2011, 17.15 Uhr -
Veranstaltungsort
Mathematik-Gebäude, TU-Dortmund, M/E28
Abstract
Wie bewertet man Risiken
Nach einem kurzen Überblick, wie Stochastik, Statistik und Versicherungsmathematik entstanden sind, betrachten wir das Problem, wie man Risiken in der Versicherungsmathematik und in der Finanzmathematik bewertet. Danach diskutieren wir die Risikomessung in der Schadenversicherungsmathematik. Da das klassische Risikomass, die Ruinwahrscheinlichkeit, oft kritisierte Nachteile besitzt, führen wir neue Risikomasse ein, die auch das Defizit im Ruinzeitpunkt in Betracht ziehen.
Nach einem kurzen Überblick, wie Stochastik, Statistik und Versicherungsmathematik entstanden sind, betrachten wir das Problem, wie man Risiken in der Versicherungsmathematik und in der Finanzmathematik bewertet. Danach diskutieren wir die Risikomessung in der Schadenversicherungsmathematik. Da das klassische Risikomass, die Ruinwahrscheinlichkeit, oft kritisierte Nachteile besitzt, führen wir neue Risikomasse ein, die auch das Defizit im Ruinzeitpunkt in Betracht ziehen.
Vortragende(r)
Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli
Herkunft der/des Vortragenden
Universität zu Köln