Vorlesung im Detail
Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)
Nummer010752, WS1617Dozentinnen und DozentenVeranstaltungstyp (SWS)Vorlesung (4+2)Ort und Zeit- M/E19 Di 10:00 2h
- M/E19 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)- DPL:B:-:2
- MABA:-:4:MAT-409
- MAMA:-:4:MAT-409
- WIMABA:-:4:MAT-409
- WIMAMA:-:4:MAT-409
- TMABA:-:4:MAT-409
- TMAMA:-:4:MAT-409
- DPL:E:-:-
Sprechstunde zur VeranstaltungAnmeldung?Erforderlich!Erforderliche VoraussetzungenStochastik IInhaltAufbauend auf die Vorlesung Stochastik I werden wir folgende Themen erarbeiten: charakteristische Funktionen, Zentrale Grenzwertsätze, unendlich teilbare Maße, bedingte Erwartungswerte, Martingale, Stochastische Prozesse.
BemerkungenLink zum Modulhandbuch Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik NachfolgeveranstaltungenDie Vorlesung Stochastik II ist Grundlage für weiterführende Vorlesungen in der Stochastik. Geplant ist für das SS17 eine Spezialvorlesung und ein Seminar.Empfohlene Literatur- Heinz Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 1991.
- Peter Gänssler und Winfried Stute, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, 1977.
Übung zur Veranstaltung
Nummer der Übung010753Dozentinnen und DozentenÜbungsgruppen- M/1011 Di 12:00 2h
- M/1011 Di 14:00 2h
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