Vorlesungsverzeichnis 

Vorlesung im Detail

Lévy-Prozesse und Optionsbewertung

Nummer
011194, WS1819
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp (SWS)
Spezialvorlesung (2+1)
Ort und Zeit
  • M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
  • DPL:B:-:2
  • MAMA:-:7:MAT-704
  • WIMAMA:-:7:MAT-704
  • TMAMA:-:7:MAT-704
  • DPL:E:-:-
Sprechstunde zur Veranstaltung
Anmeldung?
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik II
Inhalt
Als Verallgemeinerung des Black-Scholes-Modelles in der Finanzmathematik werden wir exponentielle Lévy Modelle einführen und uns mit der Optionsbewertung in diesen Modellen beschäftigen.
Aktuelle Informationen
Link zur Vorlesungshomepage
Bemerkungen
Link zum Modulhandbuch Mathematik
Empfohlene Literatur
  • R. Cont und P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes, Chapman & Hall, 2004.

Übung zur Veranstaltung

Nummer der Übung
011195
Übungsgruppen
  • M/611 Mi 12:00 2h

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